ECO686 - FİNANSAL KARARLAR ve RİSK YÖNETİMİ
| Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | Teori (saat/hafta) |
Uygulama (saat/hafta) |
Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FİNANSAL KARARLAR ve RİSK YÖNETİMİ | ECO686 | Herhangi Yarıyıl/Yıl | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Önkoşul(lar)-var ise | Yok | |||||
| Dersin Dili | Türkçe | |||||
| Dersin Türü | Seçmeli | |||||
| Dersin verilme şekli | Yüz yüze | |||||
| Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri | Anlatım Sorun/Problem Çözme | |||||
| Dersin sorumlusu(ları) | Anabilim Dalı Öğretim Elemanları | |||||
| Dersin amacı | Bu dersin amacı finansal karar vericiler için kullanılabilecek optimizasyon ve karar teknikleri değerlendirilecek ve uygulamaları konusunda örnekler verilecektir. | |||||
| Dersin öğrenme çıktıları |
| |||||
| Dersin içeriği | Bu ders finansal karar vermede kullanılan matematiksel modelleme teknikleri üzerine odaklanır. Bu kapsamda nakit akışları, opsiyon fiyatlama, risk yönetimi ve portföy optimizasyonu ile ilgili teorik altyapı sağlar ve doğrusal ve doğrusal olmayan programlama, tamsayı programlama, dinamik programlama ve stokastik programlama gibi optimizasyon tekniklerinin finansal uygulamalarını tartışır. Ders ayrıca finansal optimizasyon problemlerin matematiksel modelleme dilleri yardımıyla optimizasyon yazılımları kullanarak çözülmeleri üzerinde durur. | |||||
| Kaynaklar | P. Goodwin, G. Wright, Decision Analysis for Management Judgment, 4th Edition Wiley, 2006. S. Sriboonchitta, Wing-Keung Wong, S. Dhompongsa, H. T. Nguyen, Stochastic Dominance and Applications to Finance, Risk and Economics, Chapman and Hall/CRC, 2009 M. Crouhy, R. Mark, D. Galai, Risk Management, 2000 | |||||
Haftalara Göre İşlenecek Konular
| Haftalar | Konular |
|---|---|
| 1. Hafta | Finansal Karar verme ve Risk yönetimine giriş |
| 2. Hafta | Olasılık Teorisini Gözden Geçirme |
| 3. Hafta | Risk Yönetimine Giriş |
| 4. Hafta | Karar ve Karar vermenin karmaşık yapısı |
| 5. Hafta | Belirsizlik-Risk I |
| 6. Hafta | Ara sınav 1 |
| 7. Hafta | Belirsizlik-Risk II |
| 8. Hafta | Belirsizlik Altında Karar Verme I |
| 9. Hafta | Belirsizlik Altında Karar Verme II |
| 10. Hafta | Stokastik Üstünlük |
| 11. Hafta | Ara sınav 2 |
| 12. Hafta | Piyasa Riski I |
| 13. Hafta | Piyasa Riski II |
| 14. Hafta | Kredi Riski Ölçüm Modelleri I |
| 15. Hafta | Kredi Riski Ölçüm Modelleri II |
| 16. Hafta | Kredi Riski Ölçüm Modelleri III |
Değerlendirme Sistemi
| Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % |
|---|---|---|
| Devam (a) | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | 0 | 0 |
| Ödevler | 0 | 0 |
| Sunum | 0 | 0 |
| Projeler | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 2 | 50 |
| Genel sınav | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 2 | 50 |
| Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse özgü staj (varsa) | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) | 16 | 7 | 112 |
| Sunum / Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 0 | 0 | 0 |
| Ara sınavlara hazırlanma süresi | 2 | 15 | 30 |
| Genel sınava hazırlanma süresi | 1 | 26 | 26 |
| Toplam İş Yükü | 33 | 51 | 210 |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
| D.9. Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Finansal ekonomi alanındaki teorik gelişmeleri anlamak. | X | ||||
| 2. Teorik yaklaşımların kullanılması ve test edilmesi için gereken yöntem ve tekniklere sahip olmak. | X | ||||
| 3. Finansal ekonominin disiplinler arası doğasını kavramak. | X | ||||
| 4. Finansal ekonomi alanındaki uygulamaları kavramak ve problemlere pratik çözüm önerileri getirebilmek. | X | ||||
| 5. Yeni finansal gelişmeler karşısında politikalar önerileri sunabilmek. | X | ||||
| 6. Uluslararası finansal gelişmelerin ulusal ekonomiye etkilerini ve bunların karşılıklı bağımlılıklarını kavramak ve açıklayabilmek. | X | ||||
| 7. Finansal varlıkların fiyatlaması, çeşitlemesi ve risk yönetimi konularına hâkim olmak. | X | ||||
| 8. Ülke riski ve derecelendirme konularına hâkim olmak ve ulusal ekonomiye etkilerini değerlendirebilmek. | X | ||||
| 9. Finansal ekonomiyle ilgili teorik ve ampirik kavramlara ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde hakim olmak. | X | ||||
| 10. Finansal verilere ulaşabilmek, raporlayabilmek ve yorumlayabilmek. | X | ||||
| 11. Finansal ekonomi alanında bilgisayar yazılımlarını kullanarak bağımsız ampirik çalışmalar yürütebilmek. | X | ||||
| 12. Finansal firmaların faaliyet gösterdikleri farklı piyasa yapılarına hâkim olmak ve bunların firma davranışını nasıl etkilediğini kavramak. | X | ||||
| 13. Finansal sektörlerin önemi ve özelliklerine uygun olarak politikalar üretebilmek. | X | ||||
| 14. Araştırmalarında, intihal, sahtecilik, çarpıtma gibi etik ihlallere yer vermeden, özgün düşünceler üretebilme kapasitesi geliştirmek. | X | ||||
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek