AKT715 - ZAMAN SERİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)		 Uygulama
(saat/hafta)		 Yerel Kredi AKTS
ZAMAN SERİLERİ AKT715 1. Yarıyıl 3 0 3 10
Önkoşul(lar)-var iseYok
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
Uygulama-Alıştırma
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm Sorumluları 
Dersin amacıBu dersin amacı öğrencilere; doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri hakkında temel bilgileri vererek serilere uygun modellerin belirlenmesi, geleceğe yönelik tahmin yapılması ve bu modellerin sigorta ve finans alanındaki uygulamalarını öğretmek. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. 1. Zaman serilerinin özelliklerini analitik yöntem ve grafiklerle tarif eder.
  2. 2. Zaman serisi modellerini ve özelliklerini tanır ve modelleri uygular.
  3. 3. Veri setlerine zaman serisi modellerini uydurur ve en iyi modeli seçer.
  4. 4. Uydurulan modelleri kullanarak istatistiksel çıkarımlar ve tahminler yapar.
  5. 5. Zaman serilerindeki olası eğilim ve mevsimsellik etkilerini tahmin edip veriyi bu etkilerden arındırır.
  6. 6. Doğrusal modelleri kullanarak zaman serisi artıklarını analiz eder.
  7. 7. Çoklu zaman serilerinin özelliklerini tarif eder.
Dersin içeriğiZaman serileri analizinde temel kavramlar, doğrusal ve doğrusal olmayan süreçler ve bu süreçlerin olasılıksal özellikleri, tahmin, istatistiksel çıkarımlar ve model belirleme, ARCH ve GARCH gibi doğrusal olmayan zaman serilerine giriş, zaman serilerinde eğilim ve mevsimsellik etkisi.  
Kaynaklar1. Box, G.E.P. and Jenkins, G.M. (1976). Time Series Analysis. Holden-Day.
2. Brockwell, P.J and R.A. Davis (1991). Time Series: Theory and Methods (2nd Ed.). Springer.
3. Diggel, P.J. (1990). Time Series - - A biological Introduction. Oxford University Press.
4. Fuller, W.A. (1996). Introduction to Time Series Analysis. John Wiley.
5. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Prinston University Press.
6. Lecture Notes
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaGiriş: Zaman serilerindeki temel kavramlar
2. HaftaDoğrusal süreçler: AR(p) ve MA(q) modelleri, bunların otokorelasyon fonksiyonları, AR sürecinin durağanlığı, MA sürecinin tersinirliği
3. HaftaARMA sürecinin tanımı ve özellikleri
4. HaftaARMA sürecinin durağanlığı ve tersinirliği, spectral yoğunluk fonksiyonu ve uygulamaları
5. HaftaARIMA (p,d,q) sürecinin tanımı ve özellikleri, rastgele yürüyüş ve ak gürültü süreçlerinin tanımı ve özellikleri
6. HaftaDoğrusal süreçlerin tahmini: Parametre, otokorelasyon ve çapraz korelasyon fonksiyonlarının tanımı ve özellikleri, durağan ve tersinir ARMA modellerinin tahmini
7. HaftaAra Sınav
8. HaftaAIC and BIC kriterlerini kullanarak model belirleme, ARMA modelleri için ileriye yönelik tahminler, rastgele yürüyüş ve ak gürültü süreçleri için nokta tahmini ve aralık tahmini.
9. HaftaDoğrusal olmayan süreçlere giriş: Doğrusal olmayan finansal zaman serilerinin özellikleri.
10. HaftaARCH ve GARCH modellerinin özellikleri.
11. HaftaEğilim ve mevsimsel etki içeren zaman serileri: Serinin eğilim ve mevsimsel etki faktörlerinden arındırılması, bu faktörlerin tahmini ve ileriye yönelik doğrusal tahminler.
12. HaftaÇoklu zaman serisi analizine giriş: VAR modellerinin tanımı ve özellikleri.
13. HaftaVAR modelleri (devam)
14. HaftaTekli zaman serisinin çoklu Markov modeli ile ifade edilmesi.
15. HaftaFinal Sınavı Hazırlıkları
16. HaftaFinal Sınavı

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler1420
Sunum230
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar00
Genel sınav120
Toplam70
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı1650
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14228
Sunum / Seminer Hazırlama24080
Proje000
Ödevler10990
Ara sınavlara hazırlanma süresi000
Genel sınava hazırlanma süresi16060
Toplam İş Yükü41114300

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Aktüeryal problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirebilme.  X  
2. Aktüerya alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilme.   X 
3. Aktüerya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde aktüerya teorisine hakim olma.   X 
4. Aktüerya alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.  X  
5. Aktüerya alanında proje ve etkinlikler düzenleme. Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilme.    X
6. Bilimsel irdeleme yetisine sahip olma. X   
7. Aktüerya alanında bilimsel yayın üretebilme.  X  
8. Analitik düşünme becerisine sahip olma.   X 
9. Mesleki yenilik ve gelişmeleri hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde takip edebilme.X    
10. Aktüerya literatürünü takip edebilme.X    
11. Yabancı dil bilgisini, alanında yabancı dilde yayın ve sunum yapabilecek düzeyde geliştirme.     X
12. Bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanma.    X
13. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma. X   
14. Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahip olma ve takım liderliği yapabilme.X    
15. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. Bilimsel etik kurallara uygun davranma.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek