AKT607 - FİNANSAL TÜREV ÜRÜNLER
| Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | Teori (saat/hafta) |
Uygulama (saat/hafta) |
Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FİNANSAL TÜREV ÜRÜNLER | AKT607 | 1. Yarıyıl | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Önkoşul(lar)-var ise | - | |||||
| Dersin Dili | Türkçe | |||||
| Dersin Türü | Seçmeli | |||||
| Dersin verilme şekli | Yüz yüze | |||||
| Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri | Anlatım Tartışma Uygulama-Alıştırma | |||||
| Dersin sorumlusu(ları) | Bölüm Sorumluları | |||||
| Dersin amacı | Bu dersin amacı öğrencilere finansal türev ürünleri hakkında temel bilgileri vererek, fiyatlandırma ve yatırım stratejilerini öğretmek ve türev ürünler alanında kapsamlı bir teori ve uygulama bilgisi kazandırmaktır. | |||||
| Dersin öğrenme çıktıları |
| |||||
| Dersin içeriği | Opsiyon piyasalarının yapısı, opsiyon fiyatlandırması, opsiyon fiyatlandırma modelleri, opsiyon stratejileri, alivre, vadeli işlem ve swap sözleşmeleri, arbitraj stratejileri, hedging, yayılım ve hedef stratejileri. | |||||
| Kaynaklar | 1. Chance, D. M. and R. Brooks, An Introduction to Derivatives and Risk Management, 8th Edition, Thomson South-Western, USA, 2010 (ISBN: 0324321392) 2. Hull, John C., Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc., 1997. 3. Robert E. Whaley, 2006, Derivatives: Markets, Valuation and Risk Management, John Wiley and Sons Inc. 4. Robert A. Kolb and James A. Overdahl, 2010, Financial Derivatives: Pricing and Risk Management, John Wiley and Sons Inc. 5. Paul Wilmott, Sam Howison and Jeff Dewynne, 1995, The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction, Cambridge University Press 6. Lecture Notes | |||||
Haftalara Göre İşlenecek Konular
| Haftalar | Konular |
|---|---|
| 1. Hafta | Giriş |
| 2. Hafta | Opsiyon Piyasalarının Yapısı |
| 3. Hafta | Opsiyon Fİyatlandırma İlkeleri |
| 4. Hafta | Opsiyon Fiyatlandırma Modeli: Binom Modeli |
| 5. Hafta | Opsiyon Fiyatlandırma Modeli: The Black-Scholes-Merton Modeli |
| 6. Hafta | Temel Opsiyon Stratejileri |
| 7. Hafta | Ara Sınav |
| 8. Hafta | Gelişmiş Opsiyon Stratejileri |
| 9. Hafta | Alivre, Vadeli İşlem ve Swap Sözleşmeleri |
| 10. Hafta | Alivre ve Vadeli İşlem Piyasalarının Yapısı |
| 11. Hafta | Alivre, Vadeli İşlemlerin Fiyatlandırma İlkeleri |
| 12. Hafta | Vadeli İşlem Arbitraj Stratejileri |
| 13. Hafta | Alivre ve Vadeli İşlem Piyasalarında Hedging, Yayılım ve Hedef Stratejileri |
| 14. Hafta | Swap Anlaşmaları |
| 15. Hafta | Final Sınavı Hazırlıkları |
| 16. Hafta | Final Sınavı |
Değerlendirme Sistemi
| Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % |
|---|---|---|
| Devam (a) | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | 0 | 0 |
| Ödevler | 14 | 20 |
| Sunum | 1 | 30 |
| Projeler | 0 | 0 |
| Seminer | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 0 | 0 |
| Genel sınav | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 15 | 50 |
| Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | 1 | 50 |
| Toplam | 100 | |
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse özgü staj (varsa) | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) | 14 | 4 | 56 |
| Sunum / Seminer Hazırlama | 1 | 25 | 25 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 14 | 3 | 42 |
| Ara sınavlara hazırlanma süresi | 0 | 0 | 0 |
| Genel sınava hazırlanma süresi | 1 | 45 | 45 |
| Toplam İş Yükü | 44 | 80 | 210 |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
| D.9. Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Aktüerya lisans düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı yeterlilikleri geliştirme. | X | ||||
| 2. Belirli bir alana yönelerek o alanda detaylı araştırma yapabilme ve uzmanlaşma. | X | ||||
| 3. Aktüeryal problemlere ilişkin yeni çözüm yöntemleri geliştirme. | X | ||||
| 4. Aktüerya alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme. | X | ||||
| 5. Aktüerya alanındaki bir konuyu belirli süre içerisinde etkin bir şekilde sunabilme. | X | ||||
| 6. Aktüerya alanında proje ve etkinlikler düzenleme. Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilme. | X | ||||
| 7. Bilimsel irdeleme yetisine sahip olma. | X | ||||
| 8. Analitik düşünme becerisine sahip olma. | X | ||||
| 9. Mesleki yenilik ve gelişmeleri hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde takip edebilme. | X | ||||
| 10. Aktüerya literatürünü takip edebilme. | X | ||||
| 11. Bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanma. | X | ||||
| 12. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma. | X | ||||
| 13. Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahip olma ve takım liderliği yapabilme. | X | ||||
| 14. Yabancı dil bilgisini, alanında yabancı dilde çalışmalar yapabilecek ve bu çalışmaları sunabilecek düzeyde geliştirme. | X | ||||
| 15. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. | X | ||||
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek