AKT715 - ZAMAN SERİLERİ
Dersin Adı | Kodu | Yarıyılı | Teori (saat/hafta) |
Uygulama (saat/hafta) |
Yerel Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ZAMAN SERİLERİ | AKT715 | 1. Yarıyıl | 3 | 0 | 3 | 10 |
Önkoşul(lar)-var ise | Yok | |||||
Dersin Dili | Türkçe | |||||
Dersin Türü | Seçmeli | |||||
Dersin verilme şekli | Yüz yüze | |||||
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri | Anlatım Tartışma Uygulama-Alıştırma | |||||
Dersin sorumlusu(ları) | Bölüm Sorumluları | |||||
Dersin amacı | Bu dersin amacı öğrencilere; doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serileri hakkında temel bilgileri vererek serilere uygun modellerin belirlenmesi, geleceğe yönelik tahmin yapılması ve bu modellerin sigorta ve finans alanındaki uygulamalarını öğretmek. | |||||
Dersin öğrenme çıktıları |
| |||||
Dersin içeriği | Zaman serileri analizinde temel kavramlar, doğrusal ve doğrusal olmayan süreçler ve bu süreçlerin olasılıksal özellikleri, tahmin, istatistiksel çıkarımlar ve model belirleme, ARCH ve GARCH gibi doğrusal olmayan zaman serilerine giriş, zaman serilerinde eğilim ve mevsimsellik etkisi. | |||||
Kaynaklar | 1. Box, G.E.P. and Jenkins, G.M. (1976). Time Series Analysis. Holden-Day. 2. Brockwell, P.J and R.A. Davis (1991). Time Series: Theory and Methods (2nd Ed.). Springer. 3. Diggel, P.J. (1990). Time Series - - A biological Introduction. Oxford University Press. 4. Fuller, W.A. (1996). Introduction to Time Series Analysis. John Wiley. 5. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Prinston University Press. 6. Lecture Notes |
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar | Konular |
---|---|
1. Hafta | Giriş: Zaman serilerindeki temel kavramlar |
2. Hafta | Doğrusal süreçler: AR(p) ve MA(q) modelleri, bunların otokorelasyon fonksiyonları, AR sürecinin durağanlığı, MA sürecinin tersinirliği |
3. Hafta | ARMA sürecinin tanımı ve özellikleri |
4. Hafta | ARMA sürecinin durağanlığı ve tersinirliği, spectral yoğunluk fonksiyonu ve uygulamaları |
5. Hafta | ARIMA (p,d,q) sürecinin tanımı ve özellikleri, rastgele yürüyüş ve ak gürültü süreçlerinin tanımı ve özellikleri |
6. Hafta | Doğrusal süreçlerin tahmini: Parametre, otokorelasyon ve çapraz korelasyon fonksiyonlarının tanımı ve özellikleri, durağan ve tersinir ARMA modellerinin tahmini |
7. Hafta | Ara Sınav |
8. Hafta | AIC and BIC kriterlerini kullanarak model belirleme, ARMA modelleri için ileriye yönelik tahminler, rastgele yürüyüş ve ak gürültü süreçleri için nokta tahmini ve aralık tahmini. |
9. Hafta | Doğrusal olmayan süreçlere giriş: Doğrusal olmayan finansal zaman serilerinin özellikleri. |
10. Hafta | ARCH ve GARCH modellerinin özellikleri. |
11. Hafta | Eğilim ve mevsimsel etki içeren zaman serileri: Serinin eğilim ve mevsimsel etki faktörlerinden arındırılması, bu faktörlerin tahmini ve ileriye yönelik doğrusal tahminler. |
12. Hafta | Çoklu zaman serisi analizine giriş: VAR modellerinin tanımı ve özellikleri. |
13. Hafta | VAR modelleri (devam) |
14. Hafta | Tekli zaman serisinin çoklu Markov modeli ile ifade edilmesi. |
15. Hafta | Final Sınavı Hazırlıkları |
16. Hafta | Final Sınavı |
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % |
---|---|---|
Devam (a) | 0 | 0 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj (Varsa) | 0 | 0 |
Ödevler | 14 | 20 |
Sunum | 2 | 30 |
Projeler | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 0 | 0 |
Genel sınav | 1 | 20 |
Toplam | 70 | |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı | 16 | 50 |
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı | 1 | 50 |
Toplam | 100 |
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu
Etkinlikler | Sayısı | Süresi | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse özgü staj (varsa) | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) | 14 | 2 | 28 |
Sunum / Seminer Hazırlama | 2 | 40 | 80 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 10 | 9 | 90 |
Ara sınavlara hazırlanma süresi | 0 | 0 | 0 |
Genel sınava hazırlanma süresi | 1 | 60 | 60 |
Toplam İş Yükü | 41 | 114 | 300 |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
D.9. Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Aktüeryal problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirebilme. | X | ||||
2. Aktüerya alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilme. | X | ||||
3. Aktüerya literatürüne katkı yapabilecek düzeyde aktüerya teorisine hakim olma. | X | ||||
4. Aktüerya alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme. | X | ||||
5. Aktüerya alanında proje ve etkinlikler düzenleme. Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilme. | X | ||||
6. Bilimsel irdeleme yetisine sahip olma. | X | ||||
7. Aktüerya alanında bilimsel yayın üretebilme. | X | ||||
8. Analitik düşünme becerisine sahip olma. | X | ||||
9. Mesleki yenilik ve gelişmeleri hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde takip edebilme. | X | ||||
10. Aktüerya literatürünü takip edebilme. | X | ||||
11. Yabancı dil bilgisini, alanında yabancı dilde yayın ve sunum yapabilecek düzeyde geliştirme. | X | ||||
12. Bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanma. | X | ||||
13. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma. | X | ||||
14. Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahip olma ve takım liderliği yapabilme. | X | ||||
15. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. Bilimsel etik kurallara uygun davranma. | X |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek